تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)

چکیده پایان نامه

بهبود اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور است. زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص­هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم جز در سايه رشد اقتصادي کشور ميّسر نيست. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر  بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت  است. در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری می­باشد. اين مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش  طی سالهای2 201 -5 199  برای11 کشور عضو اوپک شامل: ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان صعودی، امارت متحده عربی، نیجریه، اکوادور، کویت،ونزوئلا می­باشد.

با توجه به اینکه در این تحقیق تأثير گسترش مالی به وسیله 3 متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نشان داده شده است نتایج برآوردی نشان می­دهد که افزایش عمق مالی برابر 67/0- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی برابر 99/0- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی برابر 28/1 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می­باشد همچنین تأثير گسترش تجاری در كشورهاي عضو اوپک برابر 1/0-  بر رشد اقتصادی می­باشد بنابراین فرضیه اول تحقیق مبنی بر  اثر مثبت و معنی­دار گسترش مالی بر رشد اقتصادی  تنها در مورد بخش اعطای تسهیلات بانکی  به بخش خصوصی مورد تایید قرار می­گیرد و در موارد دیگر رد می­شود. همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی تاثیر مثبت و معنی­دار  گسترش تجاری بر رشد اقتصادی نیز رد می­شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 ) بیان مساله تحقیق : 2

1-2 ) اهمیت وضرورت تحقیق: 4

1-3 ) هدفهاي تحقیق : 5

1-4 ) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق: 5

1-5 ) چهارچوب نظری تحقيق : 6

1-6) روش تحقیق : 10

1-7 )جامعه آماری و حجم آن : 10

1-8 )روش گرد آوري اطلاعات : 10

1-9 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 10

1-10 ) متغیرها و واژه هاي كليدي : 10

1-11 ) پیشینه تحقیق. 11

1-12 ) محدودیت و مشکلات تحقیق. 13

فصل دوم:  مطالعات نظری ادبیات موضوع.. 14

مقدمه. 15

2-1 ) بازار مالی و انواع آن. 15

2-1-1)  بازار پول (بانک ) 16

2-1-2)  بازار سرمایه ( بورس) 17

2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا 20

2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 20

2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : 24

2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی : 24

2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی  : 24

2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد : 25

2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی. 25

2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت.. 25

2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی. 26

2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی. 28

2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی: 29

2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : 30

2-4 )  معیارهای آزادسازی مالی و تجاری.. 32

2-4-1 )   معیارهای آزادسازی تجاری.. 32

2-4-2 ) معیارهای  آزادسازی مالی. 34

5-2 ) رشد اقتصادی.. 35

2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی.. 35

2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک.. 35

2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار 36

2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک.. 38

2-6-4 ) مدل رشد سولو. 40

2-6-5 ) الگوی رشد درون زا 42

2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم 43

2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو: 44

2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی.. 45

2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی.. 45

2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه: 45

2-8 ) نتیجه گیری: 46

فصل سوم: مبانی نظری متدولوژی تحقیق.. 47

مقدمه. 48

1-3) پیشینه تحقیق. 48

1-1-3) مطالعات خارجی. 48

2-1-3) مطالعات داخلی. 55

2-3) روش جمع آوری اطلاعات و منابع مورد استفاده 59

3-3) جامعه آماری و حجم نمونه. 59

3-4 ) نحوه محاسبه دادههای آماری.. 59

3-4-1) سرمایه فیزیکی: 59

3-5 ) روش برآورد مدل. 60

3-5-1 ) داده های تلفیقی پانل پویا 60

3-5-2 )  تخمين زننده هاي GMM.. 64

3-5-2-1 ) روش گشتاورها 64

3-5-2-2 ) شرايط گشتاوري.. 65

3-6 ) تعريف تخمين زننده GMM: 67

3-7 ) مدل داده هاي تركيبي پويا: 68

3-7) نتیجه گیری.. 72

فصل چهارم:  برآورد مدل وتحلیل فرضیه. 75

مقدمه. 76

4-1 ) متغیرها 77

4-2 ) تصریح مدل و شناسایی الگو. 78

4-3 ) روندها 78

4-3-1) بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران. 78

4-3-2) بررسی روند عمق مالی. 80

4-3-3 )بررسی رد میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی. 84

4-3-4) بررسی روند گسترش تجاری در کشورهای اوپک و ایران. 86

4– 4 ) نتايج برآورد مدل. 89

4-4-1 ) آزمون مانایی متغیرها 89

4 – 4 – 2 ) آزمون همجمعی. 91

آمار توصیفی داده ها 92

4-5 ) نتیجه گیری.. 97

فصل پنجم:  نتیجه گیری وپیشنهادات.. 99

مقدمه: 100

پیشنهادات برای سیاست گذاران: 103

پیشنهادات برای محققین بعدی: 104

منابع فارسی: 106

پیوست.. 108

مطالعه بیشتر